El juego más peligroso tiene lugar en una isla remota en el Mar Caribe , propiedad del general Zaroff, un aristócrata ruso rico y excéntrico. La isla se describe como exuberante y tropical , con densas selvas, acantilados escarpados y una variedad de vida salvaje peligrosa.
La ubicación exacta de la isla nunca se especifica en la historia, lo que se suma a su naturaleza misteriosa y aislada.
